Apuntes sobre conceptos básicos para la iniciación en econometría

PRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN
TIPOS DE MODELOS
EL MODELO SIMPLE
MODELOS DINÁMICOS
EL MODELO GENERAL
MODELOS DE MÚLTIPLES ECUACIONES
LA LINEALIDAD
EL MODELO ECONOMÉTRICO
SUPUESTOS SOBRE LAS PERTURBACIONES

CAPÍTULO 2
EL MODELO CLÁSICO DE REGRESIÓN LINEAL
ESPECIFICACIÓN MATRICIAL DEL MODELO
SUPUESTOS DEL MODELO
ESTIMACIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS
LOS RESIDUOS Y LA BONDAD DEL AJUSTE: R2
SUMA DE CUADRADOS TOTAL, EXPLICADA y DE RESIDUOS
PROPIEDADES ESTADÍSTICAS DE LOS ESTIMADORES MCO
PRUEBAS DE HIPÓTESIS SOBRE LOS ESTIMADORES INDIVIDUALMENTE
PRUEBA DE HIPÓTESIS DE SIGNIFICANCIA GLOBAL DE LA REGRESIÓN
RESTRICCIONES GLOBALES SOBRE LOS PARÁMETROS
PREDICCIÓN EN EL MODELO LINEAL
ESTABILIDAD DE PARÁMETROS

CAPÍTULO 3
REGRESIÓN LINEAL CON PROCESOS INTEGRADOS
INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DINÁMICOS
LOS OPERADORES DE RETARDO Y DE DIFERENCIA
LAS RESPUESTAS DE CORTO Y LARGO PLAZO
INTRODUCCIÓN A SERIES DE TIEMPO
LA PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA DE ESTACIONARIEDAD
REGRESIÓN ESPURIA
COINTEGRACIÓN
MECANISMO DE CORRECCIÓN DE ERRORES (MCE)

CAPÍTULO 4
EVALUACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO
ERRORES DE ESPECIFICACIÓN DEL MODELO
OMISIÓN DE VARIABLES
INCLUSIÓN DE VARIABLES IRRELEVANTES
PRUEBA DE LA HIPÓTESIS G = O
LA PRUEBA RESET D RAMSEY PARA DETECTAR FORMA FUNCIONAL INAPROPIADA
MULTICOLINEALIDAD
MÍNIMOS CUADRADOS GENERALIZADOS (MCG)
HETEROCEDASTICIDAD
PRUEBAS DE HETEROCEDASTICIDAD
CORRELACIÓN SERIAL
PRUEBA DE EXISTENCIA DE CORRELACIÓN SERIAL
EL SUPUESTO DE NORMALIDAD

APÉNDICE A. TABLAS ESTADÍSTICAS

APÉNDICE B. EL TEOREMA DE GAUSS-MARKOV

BIBLIOGRAFÍA